In der Übersicht
Dieses Projekt beschäftigt sich mit multivariaten Copula-Modellen zur Prognostizierung der Risiken unterschiedlicher Anlageportfolios. Copulas bieten sich als versatile Modelle der Dependenzstruktur an, da sie in der Lage sind, die Abhängigkeiten von nicht-elliptischen Verteilungen zu beschreiben, nichtlineare Zusammenhänge abzubilden und es zudem erlauben, die Abhängigkeitsstruktur von den Randverteilungen zu separieren. Ein Fokus der Arbeit besteht darin zu untersuchen, inwiefern verschiedene dynamische Copula Spezifizierungen in der Lage sind, die Abhängigkeitsstruktur der Risikofaktoren ausgewählter Anlageportfolios besser zu charakterisieren als statische Modelle.
