Margen-Risiko Optimierungs-Modell mit Hilfe von dynamischem, täglichem Hedging mit Derivaten

Neues Margen "Upside" in einem kompetitiven Umfeld mit Hilfe von "Managed Futures" Strategien, kombiniert mit dem Einkauf von Kommoditäten

Kurzinformation

Departement:

Wirtschaft

Status:

Abgeschlossen

Zeitraum:

01.06.2018 - 18.10.2019

In der Übersicht

Erhöhung der Margen durch Preisdifferenzen von "Futures Produkten" und Spot Preisen

Fakten

Projektart

Forschung

Beteiligte interne Organisationen
  • Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
Finanzierung
  • Forschungsfinanzierung strategisch

Beteiligte Personen intern

Projektleiter/in
  • Adrian Ettlin
Projektmitarbeiter/in
  • Thomas Krabichler