SentiVol: Sentiment Analysis and Bayesian Model Averaging for Volatility Prediction

The goal is to investigate the impact of sentiment and activity volumes of social media, financial news, and search engines on stock volatility.

Kurzinformation

Departement:

Wirtschaft

Status:

Abgeschlossen

Zeitraum:

01.06.2017 - 31.07.2020

Fakten

Projektart

Forschung

Beteiligte interne Organisationen
  • Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
Externe Projektfinanzierer
Finanzierung
  • SNF-HSLU als Nicht-Hauptgesuchsteller/in

Beteiligte Personen intern

Projektleiter/in
Co-Projektleitung

Beteiligte Personen extern

Externe Projektleiter/in
  • Francesco Audrino
Externe Projektmitarbeiter/in
  • Daniele Ballinari
  • David Garcia

Publikationen

    • Audrino, Francesco; Ballinari, Daniele & Sigrist, Fabio (2022). When does attention matter? The effect of investor attention on stock market volatility around news releases. International Review of Financial Analysis, 2022(82), 102185.

    • Audrino, Francesco; Sigrist, Fabio & Ballinari, Daniele (2020). The impact of sentiment and attention measures on stock market volatility. International Journal of Forecasting, 2020(2), 334-357.